Stochastic là gì? Đây là một chỉ báo phổ biến được các nhà đầu tư sử dụng để xác định chiều hướng và đo lường tốc độ di chuyển của giá. 

Bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin đến bạn về chỉ báo Stochastic. Nếu bạn muốn tìm hiểu về chỉ báo này, cách cài đặt chỉ báo Stochastic như thế nào, thì không nên bỏ qua bài viết này nhé!
 

1. Stochastic là gì? Cấu tạo của Stochastic Oscillator là gì?

1.1. Stochastic là gì? 

Chỉ báo Stochastic hay còn có tên gọi khác là Stochastic Oscillator là chỉ báo dao động ngẫu nhiên, được dùng để tính toán, phân tích khoảng giá đóng cửa với biên độ giá trong khoảng thời gian xác định (thông thường là 14 phiên giao dịch). Chỉ báo Stochastic giúp trader xác định động lượng giá và đo cường độ của xu hướng đang xảy ra.

Stochastic được ra đời bởi tiến sĩ lỗi lạc George Lane vào những năm 1950. Theo ông phát biểu, động lượng luôn thay đổi trước hành động giá. Trong một xu hướng tăng, giá sẽ dao động lên phía trên của biên độ giá. Về xu hướng giảm, giá có khả năng tiến gần xuống biên dưới của biên độ giá.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ báo Stochastic được sử dụng rộng rãi trong thị trường tài chính, trong đó có forex.

1.2. Cấu tạo của Stochastic Oscillator là gì?

Chỉ báo Stochastic Oscillator được cấu thành bởi 2 đường dao động chính là %K và % D.

• Đường %K (màu xanh) là đường dao động chính được Lane gọi là ngẫu nhiên vì rất gần với phạm vi giá đang xét.
• Đường %D (màu cam) là đường trung bình động được tính theo SMA3 của đường %K. Chính vì thế, đường %D có độ trễ đáng kể hơn so với đường %K.
• Đường biên: Những đường biên được mặc định sẵn là 20 (đường biên phía dưới) và 80 (đường biên phía trên).
• Khi giá vượt trên đường biên 80, chứng tỏ thị trường đang trong tình trạng quá mua. Còn khi giá vượt qua đường biên 20 thì thị trường rơi vào giá sàn.

Thông thường, đường %K phản ánh giá trị thật của dao động giá. Trong khi đó, đường %D là đường trung bình SMA được tính dựa trên giá trị của đường %K. Những nhà đầu tư thường dựa trên tín hiệu của đường nhanh (là %K) và phân kỳ của đường trung bình chậm (là %D) để tính toán vùng quá mua, quá bán và thực hiện lệnh.

2. Công thức tính Stochastic

Để tính toán chính xác chỉ báo Stochastic, việc cần làm là nhà đầu tư phải xác tính toán: %K, %D dựa trên đỉnh cao và đáy thấp nhất trong chu kỳ phiên giao dịch đang xét, thường mà 14 phiên giao dịch (ngày/ tháng/ năm)

Cụ thể như công thức sau đây:



 

Trong đó:

• % K được tính bằng công thức = (Giá đóng cửa hiện tại – Đáy thấp nhất trong 14 phiên)/(Đỉnh cao nhất trong 14 phiên – Đáy thấp nhất trong 14 phiên) * 100
• % D được tính bằng công thức = SMA trong 3 phiên giao dịch của % K

3. Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic

Vậy ý nghĩa của Stochastic là gì? Chỉ báo động lượng Stochastic rất có ích trong việc theo sát những thay đổi hành động giá và xác định những vùng quá bán, quá mua. Đặc biệt, nếu linh hoạt kết hợp Stochastic với những chỉ báo khác thì hiệu quả thu về sẽ rất cao. Sau đây là ý nghĩa cơ bản của chỉ báo Stochastic mà trader phải nắm bắt ngay:

Xác định vùng quá mua, quá bán

Dựa trên 2 đường dao động %D và % K của chỉ báo Stochastic, liên kết với những vùng biên cố định 20 và 80, nhà đầu tư đã có thể xác định được những vùng này.

• Nếu Stochastic nằm dưới vùng 20 thì hành động giá đang trong trạng thái quá bán.
• Nếu Stochastic nằm trên vùng 80 thì thị trường đang trong trạng thái quá mua.

Xác nhận lại xu hướng thị trường

• Trong xu hướng tăng, giá có xu hướng vượt lên khỏi vùng đang xét, thì chỉ báo Stochastic thay đổi hướng đi.
• Trong xu hướng giảm, giá có xu hướng đi xuống so với vùng đang quan sát, thì chỉ báo Stochastic hướng về dưới.

Tuy nhiên, việc xác định xu thế theo Stochastic cũng tương tự với RSI và muốn có được kết quả cao hơn cũng cần phải phối hợp với các chỉ báo khác.

Phân kỳ giá và tín hiệu xoay chiều

Dựa trên tín hiệu phân kỳ giữa đường %D và đường giá, trader có thể dự đoán được sự đảo chiều tiềm năng. Đây cũng là ứng dụng mạnh nhất của các chỉ báo Oscillator. Kết hợp với những vùng quá mua, bán và công cụ phân tích kỹ thuật khác, trader sẽ tìm thấy của điểm mua bán đảo chiều để đón đầu xu hướng mới.

4. Cách cài đặt chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic cũng tương tự với những chỉ báo khác và luôn có sẵn trên các sàn chứng khoán nên cũng dễ dùng. Cụ thể như sau:

Bước 1: Tiến hành mở phần mềm MT4 và đăng nhập tài khoản. 

Bước 2: Trên thanh công cụ nằm ngang chọn các mục theo thứ tự “Insert” => Indicators => Oscillator =>Stochastic Oscillator". 

Bước 3: Cài đặt thông số ở các mục: Parameters, Levels, Scale, Visualization. 

• Tại phần Parameters, bạn cài đặt chu kỳ của những đường % D, %K, Slowing và chọn loại đường trung bình động mà bạn muốn dùng trong Method. Ngoài ra, bạn có thể linh hoạt chỉnh sửa màu sắc và độ dày/ mỏng của các đường.
• Nếu bạn muốn chỉnh sửa biên trên hoặc biên dưới có thể thiết lập trong mục  “Levels”. 
• Nếu bạn muốn cài đặt khung thời gian hiển thị thì thực hiện trong mục Visualization. 

Bước 4: Cuối cùng bạn nhấn OK là đã hoàn thành việc thiết lập chỉ báo Stochastic trên biểu đồ giá.

5. Cách sử dụng hiệu quả chỉ báo Stochastic

Cũng như những chỉ báo động lượng khác, Stochastic sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp xác định vùng quá mua và quá bán để giao dịch. Nhưng nếu chỉ sử dụng đơn lẻ công cụ này, tín hiệu sẽ thiếu mạnh mẽ. Chính vì thế, trong phần sau đây, bài viết sẽ hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo Stochastic kết hợp với các công cụ khác. Cụ thể như sau:

5.1. Stochastic kết hợp với chỉ báo RSI

Đứng đầu danh sách là sự kết hợp giữa Stochastic và chỉ báo động lượng RSI. Cả 2 công cụ này có công dụng là xác định vùng quá mua, quá bán, từ đó sẽ tăng xác suất thành công.

Để thực hiện chiến lược này hiệu quả, nhà đầu tư cần xác định xu hướng đang diễn ra. Mặc dù cả 2 công cụ này đều có thể xác định xu hướng, tuy nhiên, để chính xác nhà đầu tư nên kết hợp hỗ trợ kháng cự trên khung thời gian cao hơn. Luôn ưu tiên tiến hàng những giao dịch thuận xu hướng, mua trong xu hướng tăng và bán trong xu hướng giảm.

Tín hiệu giao dịch:

• Đối với lệnh Buy: Nhà đầu tư chờ giá hoàn tất đợt giảm điều chỉnh trong xu hướng uptrend. Khi chỉ báo Stochastic và RSI có dấu hiệu đi lên từ vùng quá bán, là dấu hiệu đà tăng.
• Đối với lệnh Sell: Cả 2 chỉ báo này đều có chiều hướng đi xuống từ vùng quá mua và giá có chiều hướng kết thúc 1 đợt tăng điều chỉnh trong xu hướng giảm. 

Thực hiện lệnh Buy/ Sell

• Điểm vào lệnh: Tại vùng tín hiệu theo hình nến xanh đối với lệnh Buy và hình nến đỏ đối với lệnh Sell.
• Điểm cắt lỗ: Dùng chỉ báo ATR để phân tích hay đặt ngay bên dưới vùng hỗ trợ với lệnh Buy hoặc bên trên vùng kháng cự với lệnh Sell.
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư hoặc theo các mức độ quan trọng của công cụ Fibonacci Extension. 

5.2. Stochastic kết hợp với đường xu hướng trendline

Như đã đề cập ở trên bài viết “Stochastic là gì?”, tín hiệu quá mua, quá bán của chỉ báo thường hay bị nhiễu, nên được các chuyên gia hàng đầu khuyến cáo dùng với các giao dịch thuận xu hướng. Sự kết hợp Stochastic Oscillator với đường xu hướng trendline giúp gia tăng xác suất thành công khi giao dịch.

• Tín hiệu Buy: Xu hướng tăng và đà tăng vẫn còn mạnh là xu hướng hiện tại. Tiếp theo, vẽ thêm một đường trendline tăng và đợi giá pullback trở lại chạm vào đường trendline đó. Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic đang nằm trong vùng quá bán.
• Tín hiệu Sell: Xu hướng giảm và đà giảm vẫn còn mạnh là xu hướng hiện tại. Tiếp theo, vẽ thêm một đường trendline giảm và đợi giá điều chỉnh tăng chạm vào đường trendline đó. Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic đang nằm trong vùng quá mua.
• Điểm vào lệnh: Tại hình nến tín hiệu tăng khi giá chạm đường trendline đi lên với lệnh Buy và hình nến giảm khi giá chạm đường trendline đi xuống với lệnh Sell.
• Cắt lỗ: Phía dưới đường trendline với lệnh Buy và phía trên đường trendline với lệnh Sell
• Chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư, và trùng với các vùng quan trọng của công cụ Fibonacci Extension.

5.3. Giao dịch dựa vào phân kỳ giữa Stochastic và giá

Cũng như những chỉ báo động lượng khác, phân kỳ giữa Stochastic và giá cung cấp tín hiệu đảo chiều và điểm vào lệnh khá chuẩn xác.

Tín hiệu Buy

Nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa Stochastic và giá trong một xu hướng giảm: Giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, tuy nhiên, Stochastic lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Đó là tín hiệu cho thấy, giá sắp xoay chiều từ giảm sang tăng. Lúc này, nhà đầu tư có thể vào lệnh Buy đảo chiều như sau:

• Điểm vào lệnh: Tại hình nến xanh xác nhận tăng giá hay trùng điểm giao nhau giữa 2 đường %K và %D.
• Cắt lỗ tại đáy gần nhất trước khi xuất hiện sự phân kỳ tăng, chốt lời theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư.

Tín hiệu Sell

Nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa Stochastic và giá trong một xu hướng tăng: Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, tuy nhiên, chỉ báo Stochastic lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đó là tín hiệu cho thấy, đà tăng đã suy yếu, giá chuẩn bị xoay chiều sang giảm. Lúc này nhà đầu tư có thể vào lệnh Sell đón đầu xu hướng giảm.

• Điểm vào lệnh: Tại hình nến đỏ xác nhận giảm giá hay trùng điểm giao nhau giữa đường %K và %D.
• Cắt lỗ tại đỉnh gần nhất trước khi xuất hiện sự phân kỳ giảm, chốt lời theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư.

5.4. Kết hợp Stochastic với mô hình nến đảo chiều

Chiến lược giao dịch kết hợp Stochastic với mô hình nến đảo chiều có thể sử dụng để bổ sung cho các giao dịch trên. Nếu tại vùng xảy ra sự phân kỳ giữa Stochastic và giá, xuất hiện các mô hình nến đảo chiều mạnh mẽ thì tín hiệu xoay chiều sẽ chắc chắn hơn.

Tín hiệu Buy

Trong xu hướng giảm, thường xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa chỉ báo Stochastic và giá. Bên cạnh đó, tại đây cũng xuất hiện mô hình nến đảo chiều tăng như nến Inverted Hammer, Hammer, Doji chuồn chuồn, Bullish Engulfing….. 

Tín hiệu Sell

Trong xu hướng tăng, thường xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa chỉ báo Stochastic và giá. Bên cạnh đó, có sự xác nhận đảo chiều giảm của nến đảo chiều như: Shooting star, Hanging man, Doji bia mộ, Bearish Engulfing….

5.5. Stochastic Oscillator kết hợp với các mô hình giá

Đây là chiến lược sử dụng rộng rãi hơn cả, dù áp dụng cho giao dịch thuận hay đảo chiều đều hiệu quả. 

Stochastic và mô hình tiếp diễn

Tín hiệu Buy: Chỉ báo Stochastic đi vào vùng quá bán (<20), cùng với đó xuất hiện mô hình giá tiếp diễn xu hướng tăng như:  cờ đuôi nheo tăng, mô hình nêm tăng,hình chữ nhật tăng…. 

Tín hiệu Sell: Chỉ báo Stochastic đi vào vùng quá mua (>80),  cùng với đó xuất hiện mô hình giá tiếp diễn giảm như:  nêm giảm, tam giác giảm, cờ đuôi nheo giảm,lá cờ giảm, hình chữ nhật giảm…

Stochastic và mô hình đảo chiều

Tín hiệu Buy: Chỉ báo này tạo ra tín hiệu phân kỳ tăng với đường giá. Bên cạnh đó, nó cũng tạo khu vực này xuất hiện mô hình giá đảo chiều mạnh mẽ như: vai đầu vai ngược, 2, 3 đáy…

Tín hiệu Sell: Chỉ báo này tạo tín hiệu phân kỳ giảm với đường giá. Bên cạnh đó, nó cũng tạo khu vực này xuất hiện mô hình giá đảo chiều mạnh như: vai đầu vai thuận, 2, 3 đỉnh…

5.6. Stochastic kết hợp đường trung bình động MA

Sự kết hợp giữa Stochastic và đường trung bình động MA là một sự kết hợp đủ đầy nhất, vừa giúp nhà đầu tư xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh. Ngoài ra, để giao dịch nhà đầu tư sẽ thêm vào biểu đồ đường EMA200.

Trường hợp này EMA có vai trò như vùng cản vững chắc để nhà đầu tư tìm kiếm những lệnh thuận theo xu hướng. Chu kỳ của EMA linh hoạt giảm để phù hợp với khung thời gian và chiến lược của nhà đầu tư.

Với cách kết hợp này nhà đầu tư có thể làm như sau:

• Tín hiệu Buy: Chỉ báo này đi vào vùng quá bán và chạm vào đường EMA200 hướng đi lên, là tín hiệu báo hành động giá tiếp tục tăng theo xu hướng chính. 
• Tín hiệu Sell: Chỉ báo Stochastic di chuyển tới phạm vi quá mua và phản ứng chạm vào đường kháng cự động EMA200, là tín hiệu báo giá chuẩn bị quay đầu giảm thuận xu hướng. 

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể thay EMA bằng cụm EMA hay SMA giao cắt nhau để vừa xác nhận xu hướng và vừa xác nhận tín hiệu giao dịch. 

6. Một số điểm lưu ý về Stochastic Oscillator

Dưới đây sẽ là một vài gợi ý hữu ích đối với trader, giúp việc sử dụng chỉ báo Stochastic trong giao dịch có được hiệu quả cao.

• Chỉ báo Stochastic sẽ cung cấp thông tin chuẩn xác ngay trên timeframe cao và thường gây nhiễu ở các khung thời gian thấp. Điều này không riêng chỉ báo Stochastic mà tất cả chỉ báo đều tương tự. Đơn giản vì, ở khung thời gian thấp có nhiều bẫy giá và tín hiệu giả mạo, phá vỡ cấu trúc bình thường của xu hướng. Mà trên khung thời gian cao thì ít diễn ra các hiện tượng như vậy.
• Mặc dù Stochastic có thể xác định xu hướng trong tương lai, song trader cũng cần sử dụng những công cụ nhất định nhằm xác nhận thông tin, tránh dự đoán sai lầm dẫn đến thiệt hại, thua lỗ.
• Stochastic là chỉ báo lớn và có xu hướng di chuyển trước hành động giá. Vì thế, đây sẽ là một kênh quan trọng đối với trader khi dự đoán hướng đi sắp tới của hành động giá.
• Cẩn trọng với những biến động đảo chiều tại khung thời gian thấp. Đặc biệt là những trader mới, có chút kinh nghiệm va chạm thị trường cũng có thể sử dụng tín hiệu để thực hiện lệnh.
• Không nên dùng đơn lẻ chỉ báo Stochastic trong quá trình xác định tín hiệu và thực thi lệnh. Để tăng cường hiệu quả của tín hiệu, trader bắt buộc phải phối hợp với nhiều công cụ hơn. Nếu chỉ căn cứ vào tín hiệu của chỉ báo Stochastic để giao dịch thì rất mạo hiểm.

Mặc dù được các chuyên gia đánh giá khá cao, nhưng các bạn cũng đừng quên rằng Stochastic chỉ là một công cụ được tạo ra dựa trên mức giá cao hoặc thấp nhất trong chu kỳ giao dịch nhất định. Chính vì thế, không có gì đảm bảo rằng những gì Stochastic cung cấp đều chính xác.

Hy vọng bài viết sẽ giúp mọi người hiểu Stochastic là gì? Cách đặt lệnh Stochastic và cách sử dụng lệnh Stochastic hiệu quả, có những giao dịch thành công nhé!